新聞內容是否能協助預測股價指數波動度？__國立清華大學博碩士論文全文影像系統

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論文基本資料
電子全文

作者(中文):	楊登蘭
作者(外文):	Yang, Teng-Lan
論文名稱(中文):	新聞內容是否能協助預測股價指數波動度？
論文名稱(外文):	Can news content help predict stock index volatility?
指導教授(中文):	曾祺峰
指導教授(外文):	Tzeng, Chi-Feng
口試委員(中文):	駱建陵蔡子晧
口試委員(外文):	Lo, Chien-Ling Tsai, Tzu-Hao
學位類別:	碩士
校院名稱:	國立清華大學
系所名稱:	計量財務金融學系
學號:	109071508
出版年(民國):	111
畢業學年度:	110
語文別:	中文
論文頁數:	36
中文關鍵詞:	波動度、自迴歸條件異質變異、機器學習、詞頻-倒文件頻、情緒
外文關鍵詞:	volatility、GARCH、machine learning、TF-IDF、sentiment
相關次數:	推薦:0 點閱:172 評分: 下載:0 收藏:0

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