台灣有限的金融市場規模下，各家銀行的授信業務相當競爭，因此授信品質為各家銀行相當重視的問題。本文使用logit迴歸模型來探討影響消費者小額信用貸款所面臨要考慮的主要違約風險變數，建置可參考的信用評分模型，最後由實證結果得知，解釋變量之中有代償行為與JCIC是否有被查詢的小額消費信貸客戶違約的可能性最高；其次，無擔保負債總額越低的信貸客戶越容易違約，教育程度在高中以下和未婚者的違約率也相對也較高，未來日後可列為銀行核貸案件之參考。

Under the limited financial market scale, the loans and credit business of banks is quite competitive in Taiwan. Therefore, the quality of client credit is a critical issue that banks pay considerable attention to. This research employs logistic regression model to explore the main default risk variables that need to be considered when banks verify consumer loans, and then builds a credit scoring model as a standard that can be referenced.

The empirical results are as follows. Firstly, both the appliers with compensatory behavior and have been queried by banks on JCIC have the highest default risk. Secondly, default risk is lower if appliers with higher total unsecured debts, or their education level is between senior high school and master degree, and so do the married appliers. This study can be a reference for banks while verify small amount credit loans.

目錄
1.前言 1
1.1 研究背景 1
1.2 研究動機與目的 2
2.文獻回顧 3
2.1消費者貸款定義 3
2.2信用風險評估方法 3
2.3信用評分相關文獻 5
3.研究方法 7
3.1 研究資料 7
3.2 序別化解釋變量 8
3.2.1 證據權重 8
3.3 Logits迴歸模型 9
3.4 建置信用評分卡 11
3.4.1 辨識度 11
3.4.2 篩選解釋變量 12
4.實證結果. 14
4.1評分之定義 14
4.2各解釋變量信用評分 16
4.3信用評分及評等分析 20
5.結論與建議 22
6.參考文獻 23

1. 呂美慧 (2000) ，「銀行授信評等模式- Logistic Regression 之應 用」，政治大學金融研究所碩士論文。
2. 許育嘉（2005）。銀行消費性小額信用貸款逾期戶之探討，元智大學管理研究所碩士論文。
3. 郭奇芬（2006）。臺灣消費者貸款與總體經濟活動關係的探討，世新大學管理學院經濟學系研究所碩士論文。
4. 陳孟谷（2004）。總體經濟變數對信用卡循環信用比率影響之分析，國立中興大學應用經濟研究所碩士論文。
5. 彭慧雯（2001）。建構信用卡資料挖礦架構及其實證研究，國立台北科技大學生產系統工程與管理研究所碩士論文。
6. 蔡明憲（2002）。金融機構消費信用貸款授信評量模式，國立中山大學財務管理研究所碩士論文。
7.謝有隆(2006)。信用評分模型的建置與驗證，國立政治大學經濟學系研究所論文。
8.鍾經樊、黃嘉龍、謝有隆與黃博怡(2005) 。台灣地區企業信用評分系統的建置、驗證、和比較。台灣經濟學會與北美華人經濟學會2005年聯合年會發表。

9. Steenackers, A., & Goovaerts, M. (1989). A credit scoring model for personal loans. Insurance: Mathematics and Economics, 8(1), 31–34.
10. Greenberg, Herb. May 26, 1997. “The Trouble with Credit Cards.”Fortune 135(10): 28–30.
11. Paquin, P. and M. Squire-Weiss, (1998), “Personal Bankruptcies: Study Finds Four Key Determinants,” Journal of Retail Banking Services, 20(1), 49-55.
12. Agarwal, S., & Liu, C. (2003). Determinants of credit card delinquency and bankruptcy: Macroeconomic factors. Journal of Economics and Finance, 27(1), 75–84.
13. Grieb, T., C. Hegji, and S. T. Jones. 2001. “Macroeconomic Factors, Consumer Behavior, and Bankcard Default Rates.”Journal of Economics and Finance 25: 316–327.
14. Hamilton, R. and Khan, M., “Revolving Credit Card Holders: Who are They and How Can They be Identified?”, The Service Industries Journal, Vol.: 21,No:3, London July 2001, pp. 37-48.